Riesgo operativo II: Una revisión de literatura-continuación (Borrador de administración No.54)

Abstract

Este artículo realiza una revisión de la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas operativas. Cuando LDA es el método escogido para cuantificar riesgo operativo existen algunas cuestiones porresolver. Entre ellas está la obtención de la distribución de pérdidas, puesto que no existe una fórmula cerrada para conseguirla; sin embargo, existen métodos numéricos para resolver este problema. Finalmente, se presenta una revisión en cuanto a la obtención del riesgo operativo total de una entidad financiera, teniendo en cuenta la dependencia existente entre las diferentes líneas operativas.

This article reviews the recent literature regarding the obtaining of the loss distribution for operational risk when using the loss distribution approach (LDA), and dependence between the business lines. When LDA is the chosen methodology to quantify operational risk there are some issues to resolve. These include obtaining the loss distribution, since there is no closed form to obtain it, however there exist numerical methods to solve this problem. Finally, we present a review in order to obtain the total operational risk of a financial institution, taking into account the dependence between different business lines.