Maestría en Mercados Bursátiles - MMBhttp://hdl.handle.net/10726/42542024-03-29T10:54:58Z2024-03-29T10:54:58ZOptimización de portafolio de renta fija aplicando el modelo Markowitz y simulación Monte Carlo vs COLTESLara Atencia, Ramiro AndrésSandoval Ariz, Liseth Katherinehttp://hdl.handle.net/10726/52502023-10-06T16:01:39ZOptimización de portafolio de renta fija aplicando el modelo Markowitz y simulación Monte Carlo vs COLTES
Lara Atencia, Ramiro Andrés; Sandoval Ariz, Liseth Katherine
Mediante este trabajo queremos realizar la construcción de un portafolio de inversión en títulos renta fija, enfocando el 100% de sus inversiones en títulos de deuda pública (TES) tasa fija. Para poder evaluar el desempeño del portafolio de inversión, es necesario definir una metodología de optimización y un benchmark apropiado para su comparación.
Optimización de Estrategia de Trading en el Colcap, a partir de la optimización estocástica con redes neuronales.Aguilera Peña, Nicoláshttp://hdl.handle.net/10726/49742023-10-06T16:01:39ZOptimización de Estrategia de Trading en el Colcap, a partir de la optimización estocástica con redes neuronales.
Aguilera Peña, Nicolás
En este trabajo se evalúa una estrategia de trading teniendo como benchmark al Colcap y sus criterios de riesgo y retorno para evaluar si la optimización de la misma, mediante el uso de un software que utiliza las redes neuronales y los algoritmos
genéticos como herramienta, resulta en retornos significativamente más altos que los que ofrece el índice bursátil Colombiano, teniendo en cuenta información rezagada del mismo.
Inversión en títulos de deuda de corta duración para la optimización de un portafolio con objetivos de ventanas de liquidez ante movimientos en las tasas de interésPeñuela Espinosa, Germán Davidhttp://hdl.handle.net/10726/49732023-10-06T16:01:38ZInversión en títulos de deuda de corta duración para la optimización de un portafolio con objetivos de ventanas de liquidez ante movimientos en las tasas de interés
Peñuela Espinosa, Germán David
Los inversionistas con excesos de liquidez están en la búsqueda constante de portafolios de inversión con bajas probabilidades de obtener rentabilidades negativas en el corto plazo. La política monetaria representa un elemento clave en el análisis de los impactos que tiene una subida generalizada de tasas en toda la economía, especialmente en los mercados bursátiles. Este
trabajo emplea una optimización estocástica del Sharpe Ratio en un periodo de tiempo de 5 años, con diferentes movimientos de las tasas de interés, luego de analizar las metodologías de valoración en el país; para establecer distribuciones óptimas en las categorías de títulos de deuda de corta duración y evaluar las rentabilidades frente a un benchmark constante y establecido por
decreto.
Optimización de Portafolios con CriptomonedasCifuentes Quintero, Yuber E.http://hdl.handle.net/10726/49702023-10-06T16:01:39ZOptimización de Portafolios con Criptomonedas
Cifuentes Quintero, Yuber E.
En un mundo cambiante y dinámico la adaptación es una cualidad indispensable en los mercados bursátiles. Hace cerca de diez años el mundo conoció una nueva moneda digital y esta trajo consigo un mercado nuevo y emocionante para quienes buscan alternativas de inversión: las criptomonedas. Así pues, este trabajo incluye estos activos en un portafolio de inversión en renta
variable y destaca las bondades que ofrece esta inclusión.