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Riesgo operativo I: Una revisión de la literatura (Borrador de administración No. 46)
(2011-04)
Este artículo revisa la reciente literatura concerniente a los tres enfoques propuestos por el Comité de
Basilea para cuantificar riesgo operativo,con especial énfasis en los modelos de medición avanzada.
Bajo este enfoque, ...
Una recomendación para cuantificar el riesgo operativo en entidades financieras en Colombia (Borrador de administración No. 25)
(2009-06-05)
Este artículo presenta dos enfoques para cuantificar riesgo operativo en entidades financieras. Un enfoque es el propuesto por Böcker y Klüppelberg (2005), quienes obtienen una formula cerrada basada en modelos LDA para ...
Un estudio comparativo de algunos estimadores del índice de valor extremo (Borrador de administración No. 17)
(2009-01)
Presentamos un análisis comparativo de manera teórica y practica de algunos métodos elegidos para estimar el índice de valor extremo (IVE) para distribuciones tipo-Pareto. Como era de esperarse, los resultados de la ...
Una comparación de algunos métodos para cuantificar riesgo operativo (Borrador de administración No. 39)
(2010-06)
Este artículo utiliza el enfoque de distribución de pérdidas LDA (Loss Distribution Approach) para cuantificar riesgo operativo y, mediante simulación Monte Carlo, se compararán tres métodos de cuantificación. Como complemento ...
Riesgo operativo II: Una revisión de literatura-continuación (Borrador de administración No.54)
(2011-06)
Este artículo realiza una revisión de la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución
de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas
(LDA, por sus ...