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dc.contributor.authorMora Valencia, Andrésspa
dc.date.accessioned2014-04-25T04:03:31Z
dc.date.accessioned2015-07-08T20:37:52Z
dc.date.accessioned2017-02-08T18:38:13Z
dc.date.accessioned2017-08-12T15:42:25Z
dc.date.available2014-04-25T04:03:31Z
dc.date.available2015-07-08T20:37:52Z
dc.date.available2017-02-08T18:38:13Z
dc.date.available2017-08-12T15:42:25Z
dc.date.issued2009-06-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/267
dc.description.abstractEste artículo presenta dos enfoques para cuantificar riesgo operativo en entidades financieras. Un enfoque es el propuesto por Böcker y Klüppelberg (2005), quienes obtienen una formula cerrada basada en modelos LDA para estimar OpVaR cuando la distribución de los datos exhibe colas largas. Otro enfoque está basado en la teoría del valor extremo utilizando el método de Beirlant et al. (1999) para estimar el índice de valor extremo de la distribución de pérdidas y con este valor se calcula el OpVaR mediante el estimador de Weissman (enfoque MLE-W).spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isospa
dc.titleUna recomendación para cuantificar el riesgo operativo en entidades financieras en Colombia (Borrador de administración No. 25)spa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othereng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.lembMedición Avanzadaspa
dc.subject.lembDistribución de Pérdidasspa
dc.type.spaBorradores de Administraciónspa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersioneng
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital – CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/


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