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Teoría del valor extremo: ¿Es una metodología más precisa para medir el riesgo de mercado?

dc.contributor.advisorLeón Camacho, Bernardospa
dc.contributor.authorPrieto Avilán, Lyda Paolaspa
dc.contributor.authorLozada Duque, Alexanderspa
dc.coverage.spatialColombiaspa
dc.date.accessioned2014-10-07T14:14:15Z
dc.date.accessioned2015-07-08T20:55:16Z
dc.date.accessioned2017-02-10T16:30:47Z
dc.date.accessioned2017-08-12T15:45:27Z
dc.date.available2014-10-07T14:14:15Z
dc.date.available2015-07-08T20:55:16Z
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dc.date.created2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/1271
dc.description.abstractEn este trabajo de investigación se estudia y analiza el riesgo de mercado a través del Valor en Riesgo y la Teoría de Valor Extremo para un portafolio de acciones que pertenecen al índice S&P500. Se calcula el VeR bajo el supuesto de normalidad por dos metodologías: La clásica y Simulación Monte Carlo. Así mismo, se realiza el cálculo del EVT utilizando distribuciones no normales que recogen los valores extremos. Finalmente se analizan y se comparan los resultados obtenidos identificando que la teoría de valor extremo permite realizar una gestión más real del riesgo de mercado, dado que es una técnica que involucra distribuciones ajustadas al verdadero comportamiento de los rendimientos ante hechos extremos.spa
dc.description.tableofcontentsAspectos normativos y conceptuales del riesgo de mercado. regulación para riesgo de mercado. Factores de riesgo de mercado. Valor EN Riesgo (VER) como medida de riesgo de mercado. Teoría del valor extremo (EVT) como medida de riesgo de mercado. Metodología. Comparar riesgo de los portafolios simulados: VER clásico y EVT. CALCULO DE VeR Clásico y por simulación montecarlo. Cálculo del EVT (Teoría de Valor Extremo).spa
dc.format.extent44 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isospa
dc.subject.ddc332.678 Guías de inversiónspa
dc.titleTeoría del valor extremo: ¿Es una metodología más precisa para medir el riesgo de mercado?spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject.lembAnálisis de mercadeospa
dc.subject.lembRiesgo (Economía)spa
dc.subject.lembRiesgo (Finanzas)spa
dc.subject.lembAnálisis financierospa
dc.subject.lembPlanificación estratégicaspa
dc.subject.lembMercado de capitalesspa
dc.subject.lembAdministración financieraspa
dc.identifier.localMFC / P949t 2014
dc.rights.localAcceso restringidospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.description.degreenameMagíster en Finanzas Corporativasspa
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital - CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Corporativasspa
dc.publisher.grantorColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa


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