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dc.contributor.advisorQuevedo Caro, Andrésspa
dc.contributor.authorAponte Bocanegra, Luz Daryspa
dc.coverage.spatialColombiaspa
dc.date.accessioned2014-10-07T14:03:50Z
dc.date.accessioned2015-07-08T20:55:16Z
dc.date.accessioned2017-02-10T16:30:46Z
dc.date.accessioned2017-08-12T15:45:24Z
dc.date.available2014-10-07T14:03:50Z
dc.date.available2015-07-08T20:55:16Z
dc.date.available2017-02-10T16:30:46Z
dc.date.available2017-08-12T15:45:24Z
dc.date.created2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/1269
dc.description.abstractLa gestión y administración de carteras castigadas, al igual que la de cualquier otro tipo de activos, requiere de un estudio de rentabilidad juicioso acorde al nivel de riesgo que se consienta asumir. Lo anterior requiere que la inversión realizada cumpla con el principio fundamental financiero de riesgo – rentabilidad, y que el monto de esta inversión sea calculado con el mínimo error posible. En este trabajo se presenta el Propensity Score Matching como método alterno y complementario a los métodos de valoración existentes y ampliamente expuestos en la teoría académica, de modo que el precio que se pague por una cartera castigada, tenga el sustento técnico necesario para alcanzar los rendimientos esperados.spa
dc.description.tableofcontentsMétodos de valoración. Concepto de valoración. Etapas del proceso de valoración. Valoración mediante el valor presente neto, VPN. Valoración por flujo de caja descontado. Método general para el descuento de flujos. Método de valoración mediante comparables. Valoración de portafolios de carteras castigadas. Proceso PSM. Generalidades del propensity score matching. Propensity Score - Regresión Logit. K Nearest Neighbor. KNN. Ajuste de psm en portafolios de carteras castigadas. Selección de variables de originador. Ajuste propensity score. Matching. Proyección de flujos de recaudo.spa
dc.format.extent47 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.ddc658.15 Gestión financieraspa
dc.titleAlternativa a los métodos de valoración tradicionales para el cálculo del precio de compra de carteras castigadasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.lembInstituciones financierasspa
dc.subject.lembCorporaciones - Valoraciónspa
dc.subject.lembCompañías - Finanzasspa
dc.subject.lembCrédito - Modelos econométricosspa
dc.subject.lembMoratoriaspa
dc.subject.lembValoraciónspa
dc.subject.lembCrédito - Administraciónspa
dc.subject.lembEmpresas - Valoraciónspa
dc.subject.lembAlivio de la deudaspa
dc.identifier.localMFC /A665a 2014
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.description.degreenameMagíster en Finanzas Corporativasspa
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital - CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Corporativasspa
dc.publisher.grantorColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa


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