dc.contributor.advisor	Munir, Jalil	spa
dc.contributor.author	Salazar Betancourth, Carlos Andrés	spa
dc.contributor.author	Rodríguez Briñez, Luis Felipe	spa
dc.coverage.spatial	Colombia	spa
dc.date.accessioned	2014-10-07T13:07:39Z
dc.date.accessioned	2015-07-08T20:55:16Z
dc.date.accessioned	2017-02-10T16:30:48Z
dc.date.accessioned	2017-08-12T15:45:30Z
dc.date.available	2014-10-07T13:07:39Z
dc.date.available	2015-07-08T20:55:16Z
dc.date.available	2017-02-10T16:30:48Z
dc.date.available	2017-08-12T15:45:30Z
dc.date.created	2014
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10726/1264
dc.description.abstract	En el mundo académico se ha investigado y debatido el riesgo de crédito o riesgo de impago durante varios años, algunos de estos resultados son presentados en este documento, y se hace una revisión de las teorías y metodologías que estudian este tipo riesgo, partiendo desde las primeras aproximaciones hasta los estándares que actualmente son usados por las grandes instituciones financieras del mundo y las calificadoras de riesgo, no obstante, el interés principal de este trabajo se centra en la capacidad predictiva de las metodologías: Análisis Discriminante Múltiple (ADM) y Regresión logística. Escogidas por las siguientes razones: Los métodos propuestos tienen unos supuestos restrictivos, pero han probado ser muy efectivos en diferentes países y han logrado una capacidad predictiva sobresaliente a pesar de ser comparados con metodologías más sofisticadas; El objetivo principal de este documento es evaluar la capacidad predictiva de las metodologías Análisis Discriminante Múltiple (ADM) y regresión logística para una muestra de empresas PYMES en Colombia, por tratarse de técnicas aceptadas en el contexto internacional y de fácil acceso para los usuarios.	spa
dc.description.tableofcontents	Motivación para el Desarrollo del Modelo en Colombia. Marco Teórico. Desarrollo Teórico de las Metodologías de Estimación. Análisis Discriminante. Regresión Logística. Estado del Arte. Modelos Lineales Basados en Información Contable, Enfoque Empíric. Razones Financieras Utilizadas en Trabajos Similares. Resultados de Modelos Usados en Trabajos Similares. Estado del Arte en Colombia. Modelos de Bancarrota Basados en la Teoría Estadística y Económica. CreditMetrics y CreditRisk+. CreditMetrics. CreditRisk+. Datos. Especificación del Modelo. Selección de Variables. Definición de Categoría de Variables. Test Kolmogorov Smirnov. Prueba Mann-Whitney. de Multicolinealidad. Selección del Modelo Regresión Logística. Procedimiento Estimación Modelo Regresión Logística. Test para Variables Omitidas y Redundantes. Análisis Discriminante. Stepwise o Método Paso a Paso. Transformación Normal Estandarizada. Transformación de Box-Cox. Test de Normalidad Multivariada de Doornik . Algoritmo Stepwise para Análisis Discriminante. Comparación entre las Metodologías. Matriz de Resultados. Análisis de Sensibilidad.	spa
dc.format.extent	69 páginas	spa
dc.format.mimetype	application/pdf	eng
dc.language.iso	spa
dc.subject.ddc	332.678 Guías de inversión	spa
dc.title	Gestión del riesgo de crédito: comparación y evaluación de la capacidad predictiva de las metodologías análisis discriminante y regresión logística, aplicado a una muestra de PYMES bancarizadas en Colombia	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject.lemb	Compañías - Finanzas	spa
dc.subject.lemb	Crédito - Administración	spa
dc.subject.lemb	Préstamos bancarios	spa
dc.subject.lemb	Pequeñas y medianas empresas	spa
dc.subject.lemb	Riesgo (Finanzas)	spa
dc.subject.lemb	Quiebra	spa
dc.subject.lemb	Fracaso en los negocios	spa
dc.subject.lemb	Bancarrota nacional	spa
dc.subject.lemb	Administración financiera	spa
dc.subject.lemb	Análisis financiero	spa
dc.subject.lemb	Control de crédito	spa
dc.identifier.local	MFC / S151g 2014
dc.rights.local	Acceso restringido	spa
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.description.degreename	Magíster en Finanzas Corporativas	spa
dc.identifier.instname	instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA	spa
dc.identifier.reponame	reponame:Biblioteca Digital - CESA	spa
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.description.degreelevel	Maestría	spa
dc.publisher.program	Maestría en Finanzas Corporativas	spa
dc.publisher.grantor	Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA	spa
dc.type.local	Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría	spa
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.driver	info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.redcol	http://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa

Gestión del riesgo de crédito: comparación y evaluación de la capacidad predictiva de las metodologías análisis discriminante y regresión logística, aplicado a una muestra de PYMES bancarizadas en Colombia

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