Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.advisorHorst, Enrique Terspa
dc.contributor.authorEscobar Escovar, Andrés Felipespa
dc.coverage.spatialColombiaspa
dc.date.accessioned2014-05-23T12:16:08Z
dc.date.accessioned2015-07-08T20:55:11Z
dc.date.accessioned2017-02-10T16:30:21Z
dc.date.accessioned2017-08-12T15:44:23Z
dc.date.available2014-05-23T12:16:08Z
dc.date.available2015-07-08T20:55:11Z
dc.date.available2017-02-10T16:30:21Z
dc.date.available2017-08-12T15:44:23Z
dc.date.created2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/1224
dc.description.abstractEste trabajo de grado surge con el propósito personal de entender el comportamiento de los mercados de capitales desde una óptica global. Si bien se reconoce el gran desarrollo del mercado de capitales colombiano, también se identifica la necesidad de continuar con su expansión e integración regional y mundial, con el objetivo de brindar mejores condiciones a inversionistas de mayor tamaño y sofisticación. Con esto en mente, este trabajo de grado busca brindar conclusiones para la óptima constitución de portafolios en Colombia, soportada en la construcción de un modelo que dé solución a las limitaciones de la Teoría Moderna de Portafolios e incorpore factores característicos que influencian los precios y los retornos de activos financieros negociados en el mercado local.spa
dc.description.tableofcontentsEvolución de la Teoría Moderna de Portafolio. Evolución de las estrategias de fondos de inversión. Explicación general de la Teoría de Selección de Portafolio de Markowitz. Desarrollo de la Teoría Moderna de Portafolio. Funciones de optimización. Sharpe Ratio. Sortino Ratio. Omega Ratio. Conditional VaR. Probability of outperformance y shortfall. Equal – weights o regla 1/N. Metodología . Resultados numéricos. Títulos de renta variable seleccionados. Resultados de las estrategias de inversión. Estrategia 1: Media – varianza de Markowitz. Estrategia 2: Minimizar Probability of Shortfall. Estrategia 3: Maximizar Sharpe Ratio. Estrategia 4: Minimizar Sortino Ratio. Estrategia 5: Maximizar Omega Ratio. Estrategia 6: Conditional VaR. Estrategia 7: Equal – weights. Comparación de estrategias de inversión.spa
dc.format.extent70 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.ddc346.09 Mercado de valoresspa
dc.titleModelo de optimización de portafolio flexible aplicado al mercado de valores colombianospa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.lembInversiones de capitalspa
dc.subject.lembAnálisis de inversionesspa
dc.subject.lembBolsa de valoresspa
dc.subject.lembAdministración del portafoliospa
dc.subject.lembAdministración financieraspa
dc.subject.lembInstituciones financierasspa
dc.subject.lembSociedades de inversionesspa
dc.identifier.localMFC / ES74m 2013
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.description.degreenameMagíster en Finanzas Corporativasspa
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital - CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Corporativasspa
dc.publisher.grantorColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International